商業(yè)銀行風險管理是什么

由天下分享時間：2022-04-08 11:35:14 加入收藏我要投稿點贊

　　商業(yè)銀行在經(jīng)營的過程中也可能會遇到風險，所以要進行商業(yè)銀行風險管理。下面我們就來了解一下商業(yè)銀行風險管理的相關(guān)內(nèi)容吧。

　　商業(yè)銀行風險管理

　　商業(yè)銀行風險管理是商業(yè)銀行為減少經(jīng)營管理活動中可能遭受的風險進行的管理活動。其目標是尋求最小風險下的最大盈利。其內(nèi)容主要包括：風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策四個方面。這四個部分，也依次是風險管理的四個階段。風險識別是在商業(yè)銀行周圍紛繁復雜的宏、微觀風險環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境中識別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風險因素。風險分析與評價是預計風險因素發(fā)生的概率，可能給銀行造成的損失或收益的大小，進而確定銀行的受險程度。風險控制是在風險發(fā)生之前或已經(jīng)發(fā)生時采取一定的方法和手段，以減少風險損失、增加風險收益所進行的經(jīng)濟活動，包括風險回避、風險抑制、風險分散、風險轉(zhuǎn)移、風險的保險與補償。風險決策是在綜合考慮風險和盈利的前提下，銀行經(jīng)營者根據(jù)其風險偏好，選擇風險承擔的決策過程。風險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理不可缺少的部分。

　　商業(yè)銀行風險管理的基本程序

　　依次是風險識別、風險分析與評價、風險控制和風險決策四個方面。

　　1、風險識別是在商業(yè)銀行周圍紛繁復雜的宏、微觀風險環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境中識別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風險因素。

　　2、風險分析與評價是預計風險因素發(fā)生的概率，可能給銀行造成的損失或收益的大小，進而確定銀行的受險程度。風險控制是在風險發(fā)生之前或已經(jīng)發(fā)生時采取一定的方法和手段，以減少風險損失、增加風險收益所進行的經(jīng)濟活動，包括風險回避、風險抑制、風險分散、風險轉(zhuǎn)移、風險的保險與補償。

　　3、風險決策是在綜合考慮風險和盈利的前提下，銀行經(jīng)營者根據(jù)其風險偏好，選擇風險承擔的決策過程。

　　4、風險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理不可缺少的部分。

　　商業(yè)銀行風險管理的主要策略

　　(一)風險分散

　　風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的,而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式,使自己的授信對象多樣化,從而分散和降低風險。

　　(二)風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險非常有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險,通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。　　

(三)風險轉(zhuǎn)移

　　風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非風險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險,以繳納保險費為代價,將風險轉(zhuǎn)移給承保人。當商業(yè)銀行發(fā)生風險損失時,承保人按照保險合同的約定責任給予商業(yè)銀行一定的經(jīng)濟補償。在金融風險管理中,以市場風險為代表的投機性風險一般得不到保險,但金融市場創(chuàng)造了類似于保險單的期權(quán)合約,使得投資者可以采取風險轉(zhuǎn)移策略來管理利率、匯率和資產(chǎn)價格波動的風險。

　　(四)風險規(guī)避

　　風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場,以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是:不做業(yè)務,不承擔風險。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中,風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化,然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好確定經(jīng)濟資本分配,最終實現(xiàn)為授信領度和交易限額等各種限制條件。

　　(五)風險補償

　　風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。對于那些無法通過風險分散的風險,商業(yè)銀行可以采取在交易回報的方式,獲得承擔風險的價格補償。商業(yè)銀行可以預先在金融資產(chǎn)定價中充分考慮各種風險因素,通過價格調(diào)整來獲得合理的風險回報。步步高論文發(fā)表網(wǎng)創(chuàng)辦伊始，致力于為各行各業(yè)職稱評定客戶提供經(jīng)濟論文下載、管理論文快速發(fā)表、經(jīng)濟職稱論文發(fā)表快速寫作論文寫作指導等服務。

　　三道防線

　　三道防線是指預防性風險管理、存款保險制度、緊急救援制度，是商業(yè)銀行為防范內(nèi)部風險設置的內(nèi)部制衡與監(jiān)督機制。

　　對商業(yè)銀行如何設置“三道防線”，已無明確的監(jiān)管要求。但是，經(jīng)營管理中各項活動對既定目標的偏離和偏差無時不有、無處不在，不但可能形成風險、造成損失，還可能釀成刑事案件，甚至導致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

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